电子工业出版社

贝叶斯计量经济学前沿理论及应用

丛书名：大数据金融丛书
作译者：刘洋,陈守东
出版时间：2023-05
字数：308
页数：220
版次：01-01
开本：16开开
印次：01-01
ISBN：9787121454561
所属分类：经济管理,经济、金融,金融,
定价：98.0

内容简介:
本书从理论和应用的角度，探讨了贝叶斯计量经济学的前沿方法与实证研究，概述了贝叶斯计量经济学及其蒙特卡罗模拟方法的发展过程与应用优势，探讨了贝叶斯参数方法的模型设计和算法原理。基于无限状态Markov区制转移的贝叶斯非参数模型，将通货膨胀的经典计量经济学模型进行扩展。本书还研究了经济增长的稳定性测度和价格传导机制的时变特征；扩展了贝叶斯单位根检验方法，并应用于股票市场泡沫的实证研究；借助贝叶斯时变参数协整模型，检验了中美贸易弹性的新变化；扩展了贝叶斯非参数协整模型，应用于费雪效应的实证研究。本书可供高等院校和科研机构的研究人员，尤其是从事贝叶斯计量经济的研究者阅读。